SRVR1 [파이썬] 금융에서 주성분분석(PCA) 활용 예제 (feat. 데이터센터 리츠 ETF) 주성분분석(Principal Component Analysis, 이하 PCA)는 고차원의 데이터셋을 저차원으로 바꾸는 테크닉이다. 여기서 차원이라 하면 input변수의 개수라고 생각하면 된다. 일식을 만들 때 간장, 설탕, 맛술 세 가지 양념을 넣는 대신 쯔유 한 가지를 넣는것과 비슷하다. 적당한 비율의 간장, 설탕, 맛술을 섞는 것을 수학에서는 선형결합(Linear Combination)이라고 부르며 PCA 결과인 주성분(Principal Component, PC)들은 원래 input들의 선형결합으로 이루어져있다. (참고로 맛있는 쯔유를 만들기 위해서는 간장4:설탕1:맛술1의 비율이 괜찮다는 얘기를 들은 적이 있다.) 사실 이 포스트는 PCA 분석이 얼마나 유효한지 확인하기 위함이다. (이짓을 하지 않.. 2020. 3. 28. 이전 1 다음
